纵横策略配资:股票期权分析20191008

发布时间:2019-10-08 编辑:金花配资网 来源:纵横策略配资:股票期权分析20191008 作者: 金花配资网

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本报记者:金花配资网dgzxjt

一、股指期货标的证券:
9月30日,受假期前售出紧急避险的心态危害,股指期货标的证券50ETF收市2.945,下挫1.11%,50ETF日均线早已产生了调节的形状。国庆假期与50ETF有关的重磅消息关键有下列好多个:
1、受英国与欧洲共同体貿易磨擦升級的危害,欧洲国家大盘指数暴跌,美国富时100指数值下挫3.08%,法国DAX指数值下挫3.47%,荷兰CAC40指数值下挫3.45%。美国股票几大指数值亦1度下挫超出2%,但是在星期五和星期一基础反跳回家。
2、上海农商行、中原银行等11家地区金融机构股份被司法拍卖,竞拍价钱大部分都会每股净资产的上边。但当今股票中的银行股的股票价格,广泛相对性每股净资产打7-8折,那样竞拍的交易量较为艰难。
3、受同行业廉价市场竞争危害,英国证券公司股票大跌。会不会危害销售市场资产对中国证券股造成消极预估,还有待观查。
综上所述看来,国庆假期期内,无重特大的重大消息,大多数是中小型级別的利空消息。预估对50ETF的危害,总体上是中性化偏空,或不容易出現预估中的大起伏,因而,节日期间买进宽跨式的股指期货组成宜在8日或9日强制平仓止损止盈。
股指期权对策:1、对策增加:卖出开仓50ETF购11月3.2; 2、对策追踪:买进宽跨式股指期货对策:买入开仓50ETF沽10月2.95+买入开仓50ETF购10月3.1,适时售出强制平仓。供参考。
二、股指期货统计数据:
总持仓成本:324万张
总交易量:206万张
期权费成交额:11.41亿美元
认沽-申购比例:74%(上个股票交易时间89%)
股指期货波动率指数值:上证指数50ETF股指期货波动率指数值为17.92%,与上1个股票交易时间对比,涨4.13%
(统计数据来源于:上交所官网、中信建投汇点股指期货手机软件)
三、股指期货对策:
【对策增加】卖出开仓50ETF购11月3.2
关键逻辑性:十一假期信息偏空,十一国庆之后的10-11月,上证指数50指数值欠缺暴涨的基本。因而,再度靠着3.1的强技术性压力位,售出行权价钱3.2的申购股指期货,获得期权费。
对策执行:拟配置5000担保金售出1张3.2申购,得到148元/张的期权费,预估50日的回报率为2.96%(年化收益21.6%)。
【对策追踪】买进宽跨式股指期货对策:买入开仓50ETF沽10月2.95 + 买入开仓50ETF购10月3.1 ,适时售出强制平仓。
追踪评价:十一假期期内,国外市场的确出現动荡不安,殴美日股市下跌,但是下滑不会大,别的层面的信息都是中性化偏空。预估买进宽跨式组成的起伏不容易挺大,充分考虑10月股指期货剩下的时间只能15天,资金时间价值的外流迅速,宜在放假了回家的两三个股票交易时间内适时强制平仓。供参考。
四、股指期货仿真模拟帐户基金净值
(新股指期货仿真模拟帐户原始资产100万,申请注册時间2019年8月15日,截止10月7日基金净值1.048)
 

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